БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ Анализ Кредитного риска Web-сервис Анализ корпоративных клиентов

Web-сервис Анализ корпоративных клиентов

ООО «Ланселот» предоставляет Web-сервис возможность производить анализ банков в режиме онлайн. Web-сервис «Анализ корпоративных клиентов» (далее АКК) – направлена на анализ деятельности корпоративных клиентов, присвоение им рейтинговой оценки и формирование Мотивированного суждение по 254-П. АКК может использоваться риск-менеджментом банка для следующих целей:

  1. Ведение аналитической информации по контрагентам;
  2. Пакетная обработка данных финансовой отчетности контрагентов и формирование единой базы данных отчетности с возможностью одновременной работы различных пользователей/подразделений;
  3. Оценка внутренних рейтингов контрагентов посредством определения риск-классов, анализ сделок клиента (в том числе оценка величины обязательств контрагента, подверженных кредитному риску (EAD), оценка потерь в случае дефолта заемщика (LGD), а также вероятность дефолта контрагента (PD) и кредитный риск сделки);
  4. «IRB моделирование» (построение моделей внутренних рейтингов на основе эконометрических моделей, автоматический расчет коэффициентов факторов риска);
  5. Анализ акционеров, бенефициаров и дочерних компаний, анализ отчетности связанных контрагентов;
  6. Формирование консолидированной отчетности;
  7. Формирование аналитической отчетности о состоянии заемщика;
  8. Интеграция с АБС и CRM.

 

АКК является гибким, надежным, мощным и удобным инструментом анализа. АБ дает возможность профессиональному риск-менеджеру или финансовому аналитику реализовывать собственные методические разработки или воспользоваться методиками, представленными в самой системе. С помощью АКК можно в кратчайшие сроки подготовить необходимый аналитический отчет, мотивированное суждение, сводный отчет.

 

Анализ предприятия структурно разделен на следующие модули, соответствующие этапам анализа:

  1. Модуль расчета ICR.
    1. Оценка финансового состояния
    2. Качественная оценка
    3. Расчет рейтинга
    4. Модуль расчета позиционного лимита.
      1. Позиционный лимит (лимит кредитования)
      2. Модуль Мотивированного суждения (254-П)
        1. Финансовая оценка по 254-П
        2. Формирование анкетных данных (качество обслуживания долга, иные существенные факторы, ограничители регулятора и оффшорные компании)
        3. Формирование Мотивированного суждения.

 

Анализ корпоративных клиентов (АКК - Модуль расчета ICR)

Целью финансового анализа предприятия является оценка его финансового состояния с учетом динамики изменений, которые сложились в результате хозяйственной деятельности предприятия за несколько последних лет, определение факторов, которые повлияли на эти изменения, и прогнозирование будущего финансового состояния предприятия.

Финансовый анализ предприятия состоит из расчета показателей:

  • Ликвидность;
  • Структура капитала (финансовая устойчивость);
  • Рентабельность;
  • Деловая активность;
  • Обслуживание долга.

В экспертной оценке имеется 4 уровня:

  • критерий оценки (низший уровень) принимает значение 0 или 1, заполняется пользователем;
  • фактор (второй уровень), равен баллу по критерию оценки;
  • группа факторов (третий уровень), равна сумме баллов по соответствующим факторам, с учетом ограничений;
  • итоговый балл экспертной оценки. Определяется как сумма произведения баллов по группам факторов, помноженных на соответствующий вес.

Экспертная оценка строится за счет заполнения анкет.

Рейтинг ведется по конкретному предприятию, в разрезе отрасли или всей экономике.

При расчете позиционного лимита рассчитывается рекомендуемая сумма лимита при условии прохождения отсечек по:

  • ликвидности;
  • уровню просроченной задолженности;
  • достаточности капитала.

Рейтинговые оценки АКК имеют шкалу приведения к рейтингам международных рейтинговых агентств. В зависимости от рейтинга АКК и действия форм по 254-П рассчитывается величина формируемых резервов.

Задачи:

  1. Ведение аналитической информации по контрагентам;
  2. Пакетная обработка данных финансовой отчетности контрагентов и формирование единой базы данных отчетности с возможностью одновременной работы различных пользователей/подразделений;
  3. Оценка внутренних рейтингов контрагентов посредством определения риск-классов, анализ сделок клиента (в том числе оценка величины обязательств контрагента, подверженных кредитному риску (EAD), оценка потерь в случае дефолта заемщика (LGD), а также вероятность дефолта контрагента (PD) и кредитный риск сделки);
  4. «IRB моделирование» (построение моделей внутренних рейтингов на основе эконометрических моделей, автоматический расчет коэффициентов факторов риска);
  5. Анализ акционеров, бенефициаров и дочерних компаний, анализ отчетности связанных контрагентов;
  6. Формирование консолидированной отчетности;
  7. Формирование аналитической отчетности о состоянии заемщика;
  8. Интеграция с АБС и CRM.

Преимущества внедрения Анализ корпоративных клиентов:

  1. Значительная экономия времени обработки данных отчетности в результате существенного снижения трудозатрат, связанных с загрузкой, проверкой, агрегацией и трансформацией данных отчетности (возможна настройка автоматической загрузки финансовой отчетности из различных источников, см. Приложение №1);
  2. Формирование обоснованных оценок принимаемых банком рисков на базе всесторонней оценки финансового состояния контрагентов с использованием их финансовой отчетности, данных фондового рынка, рейтингов и прочей информации;
  3. Снижение финансовых потерь, возникающих вследствие неисполнения контрагентом своих обязательств, достигаемое в результате тщательной оценки кредитного риска на контрагента;
  4. Совершенствование процедуры управления рисками в результате формирования системы внутренних кредитных рейтингов в соответствии с рекомендациями Базельского комитета по рискам;
  5. Существенное повышение надежности оценки рисков вследствие унификации процесса и снижения операционных рисков;
  6. Повышение качества и оперативности предоставления аналитических материалов об уровне кредитного риска;

Анализ корпоративных клиентов (АКК - модуль Позиционных лимитов)

Лимит определяется как доля собственных средств банка, скорректированная на поправочный коэффициент,  вычисляемый на основе балльной оценки значений финансовых коэффициентов. Приложение АКК позволяет гибко регулировать веса финансовой оценки и экспертной оценки в расчете рейтинга, а также веса отдельных вопросов и ответов в экспертной оценке, а также отдельных коэффициентов в финансовой оценке.

Задачи

Расчет нескольких позиционных лимитов в соответствии с различными подходами к его расчету.

Преимущества внедрения Анализ корпоративных клиентов:

  1. Снижение трудозатрат на расчет лимитов.
  2. Унификация подходов к расчету позиционных лимитов, возможность пересчета лимитов по всем контрагентам при корректировке модели.
  3. Формирование Сводного отчета с позиционными лимитами по контрагенту.

Анализ корпоративных клиентов (АКК - модуль Мотивированное суждение)

Для формирования мотивированного суждения были формализованы все случаи изменения группы риска и ставки резервов по Положению Банка России 254-П. Все возможные случаи были реализованы в следующих формах:

  • Оценка качества обслуживания долга при выдаче;
  • Оценка качества обслуживания долга при мониторинге сделки;
  • Иные существенные факторы;
  • Ограничители регулятора;
  • Резервы под оффшоры.

Задачи

  1. Единая база условий взаимодействия с контрагентами  (Качество обслуживания долга, иные существенные факторы, ограничители центрального банка).
  2. Формирование резервов по 254-П.
  3. Формирование отчетности для Центрального Банка.

Преимущества внедрения Анализ корпоративных клиентов:

  1. Автоматизация расчета резервов по 254-П;
  2. Снижение трудозатрат на подготовку Мотивированного суждения для Банка России и повышение прозрачности подготовки (ряд коммерческих банков уже использует нашу систему для автоматического формирования отчетности для Банка России);
  3. Гибкая настройка модели расчета резервов в зависимости от политики банка.

 

Изменение модели анализа:

В случае, если Вас по каким-либо причинам не подходит предложенная модель анализа, возможна индивидуальная настройка сервиса под требования заказчика, в частности реализация методологии и отчетов заказчика. Стоимость индивидуальной настройки определяется исходя из сложности вашей модели (количество показателей и отчетов).

В системе возможна настройка многомерного анализа данных (olap-технологии), при которой аналитик может сам настраивать анализ данных на основе работы со сводными таблицами Excel, не обладая при этом никакими специальными техническими знаниями, кроме знания Excel.

 

Преимущества использования решения в виде Web-сервиса «Анализ корпоративных клиентов»:

  1. Экономия на оборудовании для системы. Организации предоставляется сервер в дата центре.
  2. Экономия на развертывании среды. На сервере производится настройка в соответствии с рекомендованными характеристиками, включая операционную систему, СУБД, приложения для работы системы.
  3. Экономия средств на администрировании оборудования. Организация экономит средства на необходимости проведения сервисного обслуживания указанного оборудования, оптимизации БД.
  4. Экономия средств на администрировании системы. Организация экономит средства на содержании специалиста, занимающегося администрированием системы (ввод пользователей, назначение ролей, распределение прав и т.д.).
  5. 5. Возможна настройка автоматической загрузки данных из ряда источников.
  6. Гибкость настройки системы. Возможность реализации в системе «авторских» методик анализа и форматов отчетов за относительно невысокую плату или собственными аналитиками, знакомыми лишь с Excel;
  7. Стоимость предоставления доступа строго фиксирована. Нет необходимости приобретения лицензий.
  8. 8. Возможность доступа к системе с любого компьютера, а не только с установленной системой, что позволяет перенести работу аналитика в любую точку, а не только на строго определенное рабочее место.
  9. 9. В комплекте предоставляется сразу 5 рабочих логинов и паролей, что позволяет работать одновременно 5 человекам за строго фиксированную плату (возможно увеличение количества подключений за отдельную плату).
  10. 10. Стандартно предоставляемая методология анализа содержит не только расчет финансового положения компании, но и качественную оценку его деятельности, а также расчет ICR компании. Компании распределены по 18 группам анализа.